Сравнение TOI.V с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Topicus.com Inc. (TOI.V) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOI.V или ^TNX.
Основные характеристики
| TOI.V | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.33% | -5.79% |
| Дох-ть за 1 год | 46.55% | -15.67% |
| Дох-ть за 3 года | 1.71% | 38.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | -0.65 |
| Дневная вол-ть | 29.07% | 24.34% |
| Макс. просадка | -55.36% | -93.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -54.61% |
Корреляция
Корреляция между TOI.V и ^TNX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TOI.V и ^TNX
С начала года, TOI.V показывает доходность 60.33%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -5.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOI.V c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topicus.com Inc. (TOI.V) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TOI.V и ^TNX
Максимальная просадка TOI.V за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI.V и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOI.V и ^TNX
Topicus.com Inc. (TOI.V) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 4.77% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.